【摘 要】
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在很多金融实践问题中,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义、文章运用BEKK模型对香港恒生指数期货与沪深300股指期货的收益率波动溢出性进行实证分析。
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在很多金融实践问题中,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义、文章运用BEKK模型对香港恒生指数期货与沪深300股指期货的收益率波动溢出性进行实证分析。同时考虑到2014年11月开始"沪港通"。正式实施,对两地股指之间的波动溢出性有一定影响。本文经过分析认为香港与内地股指期货的价格之间存在不太显著的波动溢出效应,在两地市场的连通性增加之后,这种波动溢出效应发生了变化。
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