恒指期货相关论文
本文以恒生指数期货1997年3月2日至2017年5月2日的4673对收盘价格和收益率数据为研究对象,利用Eviews 9.0建立的GARCH族模型,验证......
本文运用GARCH族模型对香港恒生指数期货收益率、恒生指数现货收益率及沪深300指数的收益率的周历效应进行了检验。文章的结论是,......
在很多金融实践问题中,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义、文章运用BEKK模型对香港恒生指数期货与沪深300......
