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文章介绍了贴现函数的定义,对贴现函数性质进行了研究,综述了逼近它的几种方法;然后,在相关研究的基础上,针对贴现函数性质,引入指数样条和有理插值,提供了一种逼近和计算贴现函数的新方法,并给出一个实例说明方法的有效性。
指数样条和有理插值在零息票债券定价中的应用
【摘 要】
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文章介绍了贴现函数的定义,对贴现函数性质进行了研究,综述了逼近它的几种方法;然后,在相关研究的基础上,针对贴现函数性质,引入指数样条和有理插值,提供了一种逼近和计算贴
【机 构】
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安徽财经大学统计与应用数学学院,中央财经大学MBA中心
【出 处】
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合肥工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年5期
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