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以我国2008年1月至2012年5月的月度数据为研究样本,运用主成分回归方法,对影响我国股价的因素进行了实证研究。研究结果表明:产出水平对股票价格的影响效力最大;预期因素对股票价格具有显著的影响;利率政策对股价的影响在短期内出现反常现象;国债价格指数对股价有负向影响相关,CPI、人民币汇率对股价有正向影响关系;我国股价指数与国外资本市场价格指数存在着较强的联动效应。