【摘 要】
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金融市场常受各种因素的影响造成剧烈波动,资产收益也会因此产生异常变化。针对金融资产收益的厚尾性、波动的异方差性等特征,采用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法,对
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金融市场常受各种因素的影响造成剧烈波动,资产收益也会因此产生异常变化。针对金融资产收益的厚尾性、波动的异方差性等特征,采用基于Markov链的Monte Carlo模拟积分方法,对随机波动模型进行参数估计并取得标准残差序列,应用极值理论与随机波动模型相结合,建立了基于EVT-POT-SV的动态VaR模型。通过对上证综指收益做实证分析,结果表明：该模型能很好地刻画收益序列的波动性及尾部分布特征,在度量上证综指收益的风险方面更加合理而有效。
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