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股市投资回报过程的长相依性与风险度量

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：j2eeweb

【摘 要】

：

对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计．通过选择分数布朗运动作为刻画股票投资回报的驱动过程，并得到了此模型下股指收益的VaR计

【作 者】

：

徐林 祝东进 

【机 构】

：

安徽师范大学数学计算机科学学院

【出 处】

：

经济数学

【发表日期】

：

2013年1期

【关键词】

：

长相依性 R S统计量 分数布朗运动 在险价值 long range dependence  classical rescaled range analysis 

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对上证指数对数收益率的长相依性进行了统计检验并完成了相应的统计建模以及参数估计．通过选择分数布朗运动作为刻画股票投资回报的驱动过程，并得到了此模型下股指收益的VaR计算的显式表达式．数值分析的结果显示分数布朗运动模型下的VaR值要高于Black—Scholes模型下的VaR值，这表明长相依性质对于股指风险有很大的影响，在相关的金融风险产品的风险度量中应加以重视．

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