论文部分内容阅读
在违约强度为随机过程、违约强度与利率相关、以及无风险债券市值回收的条件下,构造了可违约债券的期限结构模型,给出了可违约债券的价格表达式,并讨论了信用风险衍生产品的定价问题.本文构造的模型属于强度模型流派.
可违约债券期限结构模型
【摘 要】
：
在违约强度为随机过程、违约强度与利率相关、以及无风险债券市值回收的条件下,构造了可违约债券的期限结构模型,给出了可违约债券的价格表达式,并讨论了信用风险衍生产品的
【机 构】
：
中国科学技术大学
【出 处】
：
系统工程理论方法应用
【发表日期】
：
2005年2期
其他文献
应用进化博弈方法,建立了证券投资者交易行为演化的进化博弈模型,分析了在长时期内投资者交易行为的动态演化过程.结果表明,投资者交易行为的演化存在多重均衡的特征,且其演
研究了客户关系管理(CRM)中的客户知识发现问题。在分析了客户知识发现的含义和客户知识分类的基础上，提出了一种客户知识发现的分析方法。依据该方法，通过采用模糊聚类方法可
研究了投资决策期权估值问题,基于熵定价理论,结合美式期权解析近似计算方法,建立了投资决策期权价值估算的算法模型,该模型框架可应用于实物期权价值的数值方法求解.
利用GARCH模型对上海股市个股的持续性进行分析.由协同持续的思想,从投资组合的角度研究消除风险的持续性达到规避风险的途径.通过对上海股市实例分析,发现线性组合后持续性
将溢出分为研发成果的溢出和研发投资的溢出.根据企业在产品竞争阶段和研发阶段是否合作,将企业的研发组织分为6种不同的情况,并对其在不同的溢出类型下的均衡结果分别从技术
通过将软件开发过程分解为分析、设计、实施阶段,根据决策者对每一阶段的技术风险、费用风险、进度风险的确信度,给出了一种基于Dempster-Shfer证据组合理论的风险评估方法.
专家对方案的评价直接影响到研讨的结果。探讨了在研讨过程中，专家对各方案的评价结果不一致时，用广义熵来度量各专家意见的可靠性。当可靠性未达到给定标准值时，再次进行研讨，使
我们已经进入信息社会，步入信息时代。然而，我们对信息究竟有多少了解？信息是什么？信息量又是什么？信息与知识如何测度？事务状态、信号、知识、智慧、智能等有何区别与联系？这些问题
定义了区间数据包络分析(DEA)模型。讨论了DMU的最高效率值和最低效率值的求解，从而确定决策单元(DMU)的区间效率值，并依此对DMU进行分类。建立了一个后区间DEA模型，在此基础上
针对同质寿险保单组,分别建立了确定利率与随机利率准备金精算模型.通过对比分析,发现保单数的增加会降低死亡率风险,但不会减小利率风险.对于平均未来损失额的近似值,给出了