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采用ACGARCH模型在正态分布和广义误差分布下对上证综合指数的VaR值进行估计，然后把它与应用GARCH模型的估计结果进行比较分析，并进行了Kupiec失败率检验。
VaR:非对称成分GARCH模型的应用
【摘 要】
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采用ACGARCH模型在正态分布和广义误差分布下对上证综合指数的VaR值进行估计，然后把它与应用GARCH模型的估计结果进行比较分析，并进行了Kupiec失败率检验。
【机 构】
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浙江东方职业技术学院基础部
【出 处】
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哈尔滨金融高等专科学校学报
【发表日期】
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2008年4期
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