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主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It随机微积分,建立It公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.
金融领域的随机建模与基于软件R的Monte Carlo模拟(4):随机微分方程模型
【摘 要】
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主要研究线性随机微分方程模型,为此定义It随机微积分,建立It公式.鉴于研究的重点是利用R软件进行数值模拟,所以详细讨论了过去10多年来随机微分方程数值解的研究.
【机 构】
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斯特莱斯克莱德大学数学系,东北师范大学数学与统计学院
【出 处】
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南京信息工程大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2015年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11171056,11171081)
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