基于Monte Carlo模拟和混合整数规划的CVaR（VaR）投资组合优化

来源 :武汉理工大学学报：交通科学与工程版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：parrotxu

【摘要】

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条件风险值(CVaR)也称为平均超额损失或者尾部VaR,是一致性的风险度量.基于Rockafeller和Uryasev的CVaR投资组合理论,结合Monte Carlo模拟法和分枝定界法,建立了CVaR最优投资

【作者】

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司继文张明佳龚朴

【机构】

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华中科技大学土木工程与力学学院,华中科技大学管理学院

【出处】

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武汉理工大学学报：交通科学与工程版

【发表日期】

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2005年3期

【关键词】

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CVAR 投资组合优化 MONTE Carlo 混合整数规划 CVaR portfolio optimization Monte Carlo mixed-int

【基金项目】

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国家自然科学基金

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条件风险值(CVaR)也称为平均超额损失或者尾部VaR,是一致性的风险度量.基于Rockafeller和Uryasev的CVaR投资组合理论,结合Monte Carlo模拟法和分枝定界法,建立了CVaR最优投资组合模型.以上证50指数样本股为研究对象,对中国股票市场投资组合进行了实证分析,并与经典的均方差模型及VaR模型作了比较分析.结果表明,研究模型及方法是有效的.

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