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在资产价值服从双指数跳跃扩散过程,负债服从连续扩散随机过程的假定下,考虑资产与负债的相关风险,建立了一个基于跳跃扩散过程的信用违约互换定价模型,并利用Gaver-Stehfest算法给出了该定价问题的违约概率,利用无套利原理的定价方法得出信用违约互换的定价公式.
跳跃扩散市场中的信用违约互换定价问题
【摘 要】
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在资产价值服从双指数跳跃扩散过程,负债服从连续扩散随机过程的假定下,考虑资产与负债的相关风险,建立了一个基于跳跃扩散过程的信用违约互换定价模型,并利用Gaver-Stehfest
【机 构】
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鲁东大学数学与信息学院,装备学院昌平士官学校
【出 处】
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吉首大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年1期
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