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为检验我国大盘蓝筹股市场是反应不足还是反应过度，借鉴De Bondt、Thaler（1985）的研究思路，融合Gishan Dissanaike（1997）的研究方法，以2002年1月1日至2011年6月30日为样本期间，选择上证180指数成分股为研究对象，在国内首次排除规模因素、买卖偏差和时间风险等可能影响结果客观性的因素，对我国大盘蓝筹股市场进行实证研究，结果表明：在组合形成后的六个月到三年之内，我国大盘蓝筹股市场是有效的，既不存在反应不足，也不存在过度反应。