【摘 要】
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从Spearman的rho与Kendall的tau的关系入手,讨论了一类二元Copula 参数模型的选择问题.由于这类二元Copula参数模型的Spearman的rho与Kendall 的tau存在某种函数关系,模型选
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从Spearman的rho与Kendall的tau的关系入手,讨论了一类二元Copula 参数模型的选择问题.由于这类二元Copula参数模型的Spearman的rho与Kendall 的tau存在某种函数关系,模型选择问题转化为了曲线拟合检验问题.对于正态Copula、Frank-Copula,FGM-Copula、B 11-Copula等这类Copula参数模型,说明了两种情况下进行模型选择的方法,并对中国股市的上证指数与深证综指作了实证分析,结果表明两者存在着较强的正相关性,相关性模型选取B(11)-Copula参数模型最合适.
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