利用Kendall的tau与总体参数一一对应的关系,构造了时变的Marshall-Olkin Copula的模型;并基于蒙特卡罗模拟(MC)技术获得的样本数......

从Spearman的rho与Kendall的tau的关系入手,讨论了一类二元Copula 参数模型的选择问题.由于这类二元Copula参数模型的Spearman的rh......

文章以传统的投资组合理论为基础，将Copula理论引入到均值一方差模型中来，用Copula函数导出的时变Kendall的tau相关性测度代替线性相......

本文引进了截断tau，计论了它与生存阿基米德Copula之间的关系，并在此基础上提出一种新的选择Copula模型的方法，实例分析表明，这种构建C......

文章针对沪深股市的波动性以及非正态分布的非线性相依机制,以t-Garch模型描述了沪深指数收益率的边缘分布,以Kendall的tau出发构......