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提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数。一个仿真的例子说明了其有效性。
ARMA模型参数估计的两段最小二乘法
【摘 要】
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提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不
【机 构】
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黑龙江大学自动化系
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2002年05期
【基金项目】
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国家自然科学基金，黑龙江省自然科学基金
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