【摘 要】
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基于Markowitz现代投资组合理论,本文首先将证券收益定义为随机模糊变量,用其方差来度量投资组合的风险.在考虑不同交易成本和估计误差存在的情况下,本文提出了具有权重范数
【机 构】
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华南师范大学经济管理学院,广东广州 510006;华中科技大学管理学院,湖北武汉430074
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基于Markowitz现代投资组合理论,本文首先将证券收益定义为随机模糊变量,用其方差来度量投资组合的风险.在考虑不同交易成本和估计误差存在的情况下,本文提出了具有权重范数约束的最小方差随机模糊投资组合模型,并在其目标函数中引入范数交易成本.基于随机模糊理论,将上述模型转化为具有线性等式和非线性不等式约束的二次规划问题,采用旋转算法进行求解.最后,运用滚动实际数据的方法,比较上述模型的Sharpe Ratio以验证其有效性.
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