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本文通过构建TGARCH-M模型以及CGARCH-M模型发现,由于外汇风险溢价的存在,我国非抛补利率平价条件失效。并且,TGARCH-M模型中的非对称项系数表明,人民币升值时汇率波动程度比人民币贬值时大;CGARCH-M模型的波动成分表明我国外汇波动主要受经济基本面影响。
我国非抛补利率平价条件中的风险溢价研究——基于TGARCH-M和CGARCH-M模型
【摘 要】
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本文通过构建TGARCH-M模型以及CGARCH-M模型发现,由于外汇风险溢价的存在,我国非抛补利率平价条件失效。并且,TGARCH-M模型中的非对称项系数表明,人民币升值时汇率波动程度比
【机 构】
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东南大学经济管理学院;
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2004年期
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