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本文应用GARCH模型对1995～2008年的沪深A股指数收益率序列进行分析，对正态分布、学生t分布、广义误差分布以及稳定分布下的GARCH模型进行对比研究，发现基于极大似然准则和AIC信息准则下，新信息服从稳定分布的GARCH模型优于其他模型。
基于稳定分布条件的GARCH模型研究
【摘 要】
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本文应用GARCH模型对1995～2008年的沪深A股指数收益率序列进行分析，对正态分布、学生t分布、广义误差分布以及稳定分布下的GARCH模型进行对比研究，发现基于极大似然准则和AIC信息准则下，新信息服从稳定分布的GARCH模型优于其他模型。
【机 构】
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河南大学管理科学与工程研究所,河南开封475000复旦大学金融研究院,上海200433
【出 处】
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经济管理
【发表日期】
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2010年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金“投资组合保险与中国股票市场均衡研究”（70771096）;河南省高校科技创新人才支持计划“投资组合保险风险控制研究”（2009HASTIT017）.
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