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确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义，本文利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题，通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性定理，并给出了极小元所满足的必要条件。
通过最佳控制解法确定隐含波动率
【摘 要】
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确定原生资产的隐含波动率无论是在理论还是实际应用上都有重要意义，本文利用Green函数法将此问题化为一个“终端”控制问题，通过最佳控制解法讨论了控制泛函极小元的存在性定
【机 构】
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同济大学应用数学系
【出 处】
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纺织高校基础科学学报
【发表日期】
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2004年4期
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