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A new test on the conditional capital asset pricing model

来源 :Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities(Series | 被引量 : 0次 | 上传用户：yangjianguo20

【摘 要】

：

测试有条件的大写的财产定价模型(CAPM ) 的有效性是在金融文学的一个难题。Lewellen 和 Nagel ^[14] 发现在贝它并且在公平奖赏的变化将不得不难以置信地大解释重

【作 者】

：

LI Xia-fei CAI Zong-wu REN Yu 

【机 构】

：

WangYananInstituteforStudiesinEconomics,DepartmentofEconomics

【出 处】

：

Applied Mathematics:A Journal of Chinese Universities(Series

【发表日期】

：

2015年2期

【关键词】

：

资本资产定价模型 测试条件 CAPM 检验统计量 极限分布 测试程序 有限样本 测试过程 Asset pricing model  bootstrap test 

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测试有条件的大写的财产定价模型(CAPM ) 的有效性是在金融文学的一个难题。Lewellen 和 Nagel ^[14] 发现在贝它并且在公平奖赏的变化将不得不难以置信地大解释重要财产定价异例。不幸地，他们不提供一个严密测试统计数值。基于模拟研究，在 Lewellen 和 Nagel ^[14] 建议的方法趋于太经常拒绝 0。我们开发一个新测试过程并且在空假设下面导出它的限制分发。另外，我们提供一条 Bootstra

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