【摘 要】
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本文基于多元GARCH模型中的三元对角BEKK模型,分析了我国沪深两市基金与股票、国债市场的波动相关性,并通过失败检验法得出波动相关的具体数值。研究结果表明:沪深两市基金市
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本文基于多元GARCH模型中的三元对角BEKK模型,分析了我国沪深两市基金与股票、国债市场的波动相关性,并通过失败检验法得出波动相关的具体数值。研究结果表明:沪深两市基金市场与股票市场和国债市场都具有显著的时变方差特征和波动持久性;沪市基金市场与股票市场存在30%左右的正向波动相关度,而深市基金市场与股票市场的正向波动相关性很小;两市基金市场都与国债市场有较大的负向波动相关性,表现出对波动明显的非对称效应。
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