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文章运用GARCH模型族对我国股票市场上证指数收益率的波动性及其特点进行实证分析。经研究后发现,EGARCH（1,1）模型能很好地拟合上证指数收益率的波动性,并根据实证结果指出了中国股市目前的一些发展现状。
基于GARCH模型族的上海股市波动性研究
【摘 要】
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文章运用GARCH模型族对我国股票市场上证指数收益率的波动性及其特点进行实证分析。经研究后发现,EGARCH（1,1）模型能很好地拟合上证指数收益率的波动性,并根据实证结果指出了中
【机 构】
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内蒙古工业大学管理学院
【出 处】
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内蒙古工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年3期
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