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该文讨论随机波动率下的最优投资问题,随机波动率为马尔科夫扩散过程函数.股票价格的波动不但受到其本身价格的影响,还受到各种市场因子的影响.通过Legendre变换以及逼近分析,求得了原问题的近似显式解,从而得到了投资问题的0级最优策略.
随机波动率下最优投资问题的逼近解
【摘 要】
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该文讨论随机波动率下的最优投资问题,随机波动率为马尔科夫扩散过程函数.股票价格的波动不但受到其本身价格的影响,还受到各种市场因子的影响.通过Legendre变换以及逼近分析
【机 构】
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上海大学理学院
【出 处】
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上海大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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交通银行基金，上海市学科建设项目
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