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本文运用向量GARCH模型描述利率的波动性，建立了双因子GAECH利率波动模型，并分别运用机大似然估计和Bayes估计对模型的参数进行了估计，通过实证分析发现运用GARCH模型能很好地描述利率的波动性且运用Bayes方法能得到更好的结果。
双因子GARCH利率波动模型的Bayes估计
【摘 要】
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本文运用向量GARCH模型描述利率的波动性，建立了双因子GAECH利率波动模型，并分别运用机大似然估计和Bayes估计对模型的参数进行了估计，通过实证分析发现运用GARCH模型能很好地描
【机 构】
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延安大学计算机学院
【出 处】
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科技创新导报
【发表日期】
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2009年11期
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