利率模型相关论文
近年来,国家一系列政策红利的驱动以及居民消费观念的转变使我国消费金融行业得到蓬勃发展。然而,发放个人消费贷款的金融机构例如......
资产证券化是企业拓宽融资渠道,提高资产流动性,降低资金成本的重要渠道。随着我国汽车消费金融市场的日益增长,个人汽车抵押贷款......
以公司价值信用风险模型为基础,讨论了欧式脆弱期权定价问题,建立了标的资产价格服从几何分形布朗运动的脆弱期权定价模型;在分形H......
栏目 · 题目作者期页企业管理企业网络组织的演进及类型研究欧志明等 1 2海尔的业务流程再造模式及其经济学分析马 刚 1 7供......
20 世纪 80年代后期以来 ,后凯恩斯主义内生货币供给理论的最新发展主要体现在两个方面 :一是融入流动性偏好理论 ,二是加入国际背......
每件成功衍生产品设计的背后都有一个合理的定价模型,模型如何选择往往是产品成功的关键。可是定价模型那么多,如何选择?该考虑哪......
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研究随机利率环境下基于效用最大化的动态投资组合,并假设利率是服从Ho-Lee利率模型和Vasicek利率模型的随机过程.应用动态规划原......
自2010年中国保监会允许国内试点变额年金市场之后,国内还没有相关文章对内部组合对冲模式下变额年金产品在精算领域面临的问题做......
带有动态保障的投资连接基金在整个投资期间提供了一些安全保障.文章考虑了随机利率环境下,具有随机障碍水平的动态保障年金的价格......
这些战评家对萨达姆的过高估计，跟某些股评家对股市中的自杀性上冲行情的过高估计可谓异曲同工。 很多股民、股评家认为中国股市......
发行中小企业集合债券是解决当前中小企业融资难问题的新途径。本文采用简化法对中小企业集合债券进行定价分析:假定企业违约事件......
利率波动率是指利率变化的标准差，用来衡量利率波动的不确定性，它是利率一个相当重要的指标，也是金融市场上一个很重要的价格变量，与利......
本文主要分为两部分：
在本文的第一部分，我们主要证明一类系数不满足Lipschitz条件带跳的随机微分方程解的存在性和轨道唯一性，......
发行国债关乎国计民生,国债发行策略的选择以及相关的风险管理对国民经济意义重大。一般而言,国债的管理采用CaR(Cost-at-Risk)模......
传统的保险精算理论为了简化计算,往往假定利率是确定的。但由于生存年金是一种长期的经济行为,投保期间的政府政策、经济周期等因......
本文研究的对象是利率,利率的应用很广,是经济生活中最受关注的变量之一.利率不仅影响着日常生活,还影响着企业和家庭的经济决策.......
近几年，受到人口老龄化的影响，养老保障计划引起了人们的普遍重视。由于长期储蓄利率偏低以及通货膨胀的影响，传统定额年金的购买力日......
利率及其动态机制可以说是现代金融理论中最为复杂的部分。在美国等发达国家，利率模型的研究一直是金融学领域的重点和热点。1996年......
有价证券抵押贷款业务是商业银行对现有的贷款管理,证券交易管理以及存款管理等产品和服务进行整合而开发出的一种新型贷款业务,银......
利率模型在衍生证券的定价和金融机构的风险管理中具有非常重要的作用.该文简要介绍了利率模型理论和主要利率模型,如均衡模型类和......
利率期限结构的研究和应用逐渐受到更广泛的关注,这是一个具有实践意义的课题.利用Nelson-Siegel参数估计模型求出上交所债券市场......
随着国内金融产品市场的日益红火，结构性产品正逐渐成为投资的新宠。利率挂钩产品目前是销售量最大的结构性产品之一，它是由固定收益......
本文基于随机微分方程的相关理论知识,对挂钩于利率指标的区间计息债券这一新奇债券产品进行分析。首先,选取了与3MLIBOR利率挂钩......
住房抵押贷款支持证券（MBS）是分散风险、盘活信贷资产存量的有效工具，近一两年来，随着我国金融领域改革的不断深化，各银行也在积极探索......
利率模型在对利率衍生品定价的过程中起着重要的作用,而在国内市场，更多的利率衍生品嵌套在其他产品中，使这些产品附有复杂的结构。......
传统的货币政策主要通过降低利率来提高总需求。可见，消费与利率的关系是宏观经济学的中心议题之一。Leigh Drake and Adrian R.Fle......
本文研究了CIR利率模型中基于对数效用的最优长期投资问题和无限时间域上的最优折算消费问题.通过求解相关的动态规划方程,获得了......
假设金融市场中存在一种无风险资产和多种风险资产,且无风险利率是动态变化的,是服从Vasicek利率模型的随机过程。应用Legendre变......
目前全球主要货币市场已高度融合,而中国银行间市场各利率品种间信息传递尽管比国际市场间更顺畅,但利率结构矛盾突出。同一品种不......
对于固定收益产品定价这个问题已经有很多种方法,将从另外一种角度来考虑这个问题,先通过T ay lor展开得到一个双曲型的偏微分方程......
考虑到标的资产(股票)价格和利率的随机性及均值回复特征,采用Hull-White模型刻画利率的变化规律,指数Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过......
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数......
对Quadratic Gaussian++这样的复杂利率模型,其互换期权价值的高速计算既是本身定价的需要,也是校正利率模型参数的需要。本文应用......
利率模型主要用来描述利率的动态行为，迄今为止大多数利率模型都是在CKLS框架之下进行的实证研究。这一模型主要表现为两点不足：一是......
运用多元SV模型描述利率的波动性建立双因子SV利率波动模型，运用Bayes估计方法对模型进行参数估计，对短期利率的预测发现SV模型能很......
利率模型一直是金融领域的热点.一种新的利率模型--市场模型,其建模原则是由模型得到的标准金融衍生品的定价必须和Black计算的价......
考虑金融市场的非系统风险,在传统的CKLS模型中加入随机跳跃因素,提出了一种刻画短期利率的扩展CKLS模型.采用Euler法离散化连续过......
问题 已知本金为a元，每一期的利率为r，设本利和为y，存期为x，写出本利和y随存期x变化的函数式．解：已知本金为n元，每一期的利率为r．......
潘冠中（2004）提出实证研究利率模型的数据选择要遵循相关性、交易频繁以及交易量大的原则．并论证了其在我国最佳的选择是七日回购利率......
