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采用偏微分方程的方法,研究子公司的违约情况对母公司债券定价的影响.并在随机利率的假定下,利用结构化和约化两者相结合的方法建立了母公司债券定价的数学模型,并给出了相应的显示表达式.
双时段具违约相关性的公司债券定价
【摘 要】
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采用偏微分方程的方法,研究子公司的违约情况对母公司债券定价的影响.并在随机利率的假定下,利用结构化和约化两者相结合的方法建立了母公司债券定价的数学模型,并给出了相应
【机 构】
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上海师范大学数理学院
【出 处】
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上海师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年5期
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