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本文主要研究GARCH模型在股票指数波动性分析中的应用。以德国DAX股票指数为例，经过序列平稳性检验、残差自相关性和异方差性检验后，拟合GARCH模型，最后分析模型的适用性与局限性。
基于GARCH模型的德国DAX股票指数波动性分析
【摘 要】
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本文主要研究GARCH模型在股票指数波动性分析中的应用。以德国DAX股票指数为例，经过序列平稳性检验、残差自相关性和异方差性检验后，拟合GARCH模型，最后分析模型的适用性与局限
【机 构】
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广东外语外贸大学广东广州510006
【出 处】
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经济视野
【发表日期】
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2013年21期
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