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本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型，当基础资产价格运动服从该随机微分方程时，推导出了欧式期权的解析公式．
Hurst指数属于（1／3，1／2）的分数模型的期权定价
【摘 要】
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本文建立了由一类分数Brown运动驱动的新的随机微分方程模型，当基础资产价格运动服从该随机微分方程时，推导出了欧式期权的解析公式．
【机 构】
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华中科技大学数学与统计学院
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2011年3期
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