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近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :CreditMetrics模型、KMV模型和CreditRisk +模型进行比较分析 ,阐述了它们的基本原理与相应优缺点。
信用风险度量和管理方法研究
【摘 要】
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近年来 ,随着国际金融环境变化 ,金融机构对于信用风险管理更加重视。本文首先简单回顾了现代违约证券估价理论的发展 ,然后着重对市场上三种主要信用风险度量和管理方法 :Cr
【机 构】
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上海交通大学管理学院
【出 处】
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管理工程学报
【发表日期】
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2002年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金九五重大项目资助项目 ( 79790 130 )
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