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文章通过在ECM-GARCH模型中引入基差项,研究了基差对期货和现货回报的条件均值及风险结构的影响,在此基础上研究了基差对期货动态对冲策略的影响。通过对我国铜期货和现货的实证分析表明,基差对期货和现货回报的条件均值及风险结构都存在显著的影响,考虑基差影响的对冲策略能有效提高期货对冲的效率。
考虑基差效应的期货对冲策略研究
【摘 要】
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文章通过在ECM-GARCH模型中引入基差项,研究了基差对期货和现货回报的条件均值及风险结构的影响,在此基础上研究了基差对期货动态对冲策略的影响。通过对我国铜期货和现货的
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年09期
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