GARCH模型的分位点回归的MCMC方法

来源 :四川大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：oolongge

【摘要】

：

本文研究了GARCH模型和TGARCH模型的分位点回归的MCMC估计方法.通过将分位点回归估计问题转化为极大似然估计问题,并利用Metropolis-Hastings算法从模型参数的后验分布抽取随

【作者】

：

李东方唐亚勇

【机构】

：

四川大学数学学院

【出处】

：

四川大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2016年1期

【关键词】

：

GARCH模型 TGARCH模型分位点回归 MCMC Metropolis-Hastings算法 GARCH models TGARCH models

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

本文研究了GARCH模型和TGARCH模型的分位点回归的MCMC估计方法.通过将分位点回归估计问题转化为极大似然估计问题,并利用Metropolis-Hastings算法从模型参数的后验分布抽取随机数来完成GARCH类模型的分位点回归的Bayesian估计,本文得到了Value-at-Risk的动态估计.这一方法是对经典的Value-at-Risk计算方法的非常有效的推广.

其他文献

基于卡尔曼滤波的动态权值融合

在雷达航迹融合过程中，采用多传感器测量值融合的方法能够摒除单一信息源不全面的缺点．加权平均融合为广泛使用的融合方法，但传统的权值固定的加权平均融合虽然能综合多路传感器

期刊

航迹融合加权平均动态权值卡尔曼滤波Track fusion Weighted average Dynamic weight Kalman fil

高压下BCC金属钨和钼力学性质的第一性原理研究

本文采用基于密度泛函理论的第一性原理方法研究了体心立方金属钨和钼的体积、弹性常数、弹性模量、声子色散曲线以及广义层错能在0~100GPa压强下随压强的变化关系,并讨论了

期刊

高压韧脆性剪切形变第一性原理High pressureBrittle-ductileShear informationFirst-principl

平面弹性问题的弱Galerkin有限元方法

对平面弹性问题提出了弱Galerkin有限元方法.该方法引入了弱梯度和弱散度算子,用不连续的分片k次多项式逼近单元内部位移,并用不连续的分片k-1次多项式逼近单元边界位移.然后

期刊

弱Galerkin有限元弹性问题误差估计Weak Galerkin finite element Elasticity problem Error e

有理曲面上的曲线与正交李代数的表示

本文研究了一类有理曲面上的有理曲线的configurations与Dn^-型李代数的一个基本不可约表示（其最高权在正文中记作λn-2）之间的关系,发现该不可约表示可以由对应的有理曲面上满

期刊

有理曲面有理曲线正交李代数不可约表示根格Rational surface Rational curve Orthogonal Lie algebr

偏压可调的铁磁-肖特基金属和半导体纳米电子自旋过滤器

在半导体异质结上沉积一条纳米级的铁磁条带和一条肖特基金属条带可获得一个电子自旋过滤器．采用转移矩阵法，我们研究了偏压对该电子自旋过滤器中电子自旋过滤性质的影响．通过数

期刊

复合磁纳米结构偏压自旋极化自旋过滤器Hybrid magnetic nanostructure Bias Spin polarization Sp

移动式葡萄田间远程监控系统设计与研制

针对传统作物田间图像采集过程中采集设备布线繁琐和采集范围小等问题,设计开发了一种移动式葡萄远程图像获取系统.本系统以cortex-A8架构处理器S5PV210为核心,选用UVC摄像头

期刊

图像采集重力感应CGI远程控制葡萄园Image acquisition Gravity sensor CGI Remote control G

强电场下化学反应体系非线性介电行为研究

在强电场的作用下，化学反应体系的反应速率会发生改变，进而影响反应体系的平衡状态，然而其机理仍不清楚。本文从反应体系的介电特性出发,研究了强静电场与反应体系的相互作用。

期刊

化学反应非线性改进型Smoluchowski方程勒让德多项式Chemical Reaction Nonlinear Modified Smoluch

SeMet/CS纳米复合微球的制备、缓释性能及抑制肿瘤活性

研究SeMet硒化物的可控缓释系统.以CS为壁材、SeMet为药物模型,采用乳化交联法制备SeMet/CS纳米复合微球,以单因素实验和正交试验优化制备工艺,结合原子荧光光谱、IR、热重分

期刊

SeMet/CS微球制备表征性能SeMet/CS microspherePreparation and characterizationPropert

同主族C-Si共掺杂TiO2可见光区光催化性能的第一性原理计算

本文利用密度泛函理论（DFT）第一性原理平面波超软赝方法对C-Si共掺杂TiO2电子结构、差分电荷密度和光学特性进行了研究，计算结果表明，共掺杂能明显降低体系的带隙（约为1.7eV）。能有

期刊

锐钛矿TIO2第一性原理光学特性电子结构能带结构Anatase TiO2 First principles Optical properties

电子受体强度对基于Thieno[3,2-b]thiophene的共轭聚合物电子性质的影响

采用杂化的密度泛函方法（DFT/B3LYP）,在6-31G（d）理论水平下研究了基于噻吩并[3,2-b]噻吩（Thieno[3,2-b]thiophene,TT））的D-A型共轭聚合物的几何结构、电子结构和性质.研究发现,在以T

期刊

噻吩并[32-b]噻吩电子受体强度电子结构与性质Thieno［32-b］thiopheneElectron-acceptor strengthEl

GARCH模型的分位点回归的MCMC方法

与本文相关的学术论文