【摘 要】
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当投资者投资于国外资产时,资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波动,股票价格和汇率变动的风险同时并存.90年代以来,国际上已推出了多种汇率连动衍生产品.在我国,随着金
【基金项目】
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湖南省社科基金资助项目（06YB63）,湖南省自科基金资助项目（06JJ20019）
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当投资者投资于国外资产时,资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波动,股票价格和汇率变动的风险同时并存.90年代以来,国际上已推出了多种汇率连动衍生产品.在我国,随着金融市场的进一步开放和人民币汇率的逐步调整,基于其他币种资产投资或汇率联动金融衍生品的定价及风险研究将具有越来越重要的意义.本文针对国外股票和汇率,设计出两种汇率连动障碍期权,用鞅定价理论讨论了其定价闭式解,并分析了汇率连动障碍期权的套期保值策略.
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