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为了解决候选模型较多,无法一一比较其准则值的问题,提出基于Gibbs样本生成器（Gibbs sampler）的广义自回归条件异方差（GARCH）模型的选择方法.模拟实验结果表明：该模型选择方法可以高效、准确地从大量的候选模型中选择出准则值最小的模型.
应用Gibbs Sampler的GARCH模型选择
【摘 要】
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为了解决候选模型较多,无法一一比较其准则值的问题,提出基于Gibbs样本生成器（Gibbs sampler）的广义自回归条件异方差（GARCH）模型的选择方法.模拟实验结果表明：该模型选择方法可以
【机 构】
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华侨大学数量经济研究院
【出 处】
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华侨大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2011年4期
【基金项目】
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福建省自然科学基金资助项目（2009J01312）
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