【摘 要】
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文章基于传统的协整模型下的计套利方法,采用滑动更新数据的方法,即每一次平仓后,更新股票对的时间价格序列,重新进行建模。用更新的价差波动率作为判断交易信号,结合更新的
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文章基于传统的协整模型下的计套利方法,采用滑动更新数据的方法,即每一次平仓后,更新股票对的时间价格序列,重新进行建模。用更新的价差波动率作为判断交易信号,结合更新的配比系数配置仓位,实现了较好的套利。
Based on the traditional arbitrage method based on the co-integration model, this paper adopts the method of sliding updated data, that is, after each closing, the time-price series of stock pairs are updated and modeled again. With the updated spread volatility as a signal to determine the transaction, combined with the updated ratio of the allocation of positions, to achieve a better arbitrage.
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