Garch相关论文
针对服装定制企业中根据工作人员个人经验采购面辅料造成面辅料过剩与不足的问题，以及仓库库存资源被过剩面辅料长期占用所导致仓库......
文章以沪深300股指期货为研究对象，对GARCH类模型的样本内、外预测表现进行评价.选取日收盘价数据，对其日对数收益率序列进行基本的......
北向资金指通过沪股通和深股通进入A股市场的外来资金,近些年受疫情及各国经济政策调控影响,证券市场出现较大动荡,而北向资金在A......
股票市场异常的存在挑战了有效市场假说（EMH）。按此假说,在一个有效的市场随着时间的推移价格波动是随机的,不依赖于不可预见的事件......
“俄乌”冲突短期内改变了全球能源供给。应用百度指数来量化分析互联网对“俄乌”冲突的关注度，通过GARCH模型研究“俄乌”冲突的......
近年来,作为中国进出口贸易前三的伙伴国——美国,频频在与中国的贸易中挑起贸易争端。中美贸易作为世界经济的重要组成部分,不仅......
股指期权是股指类衍生产品,起步较晚,源于20世纪80年代的芝加哥期权交易所,至今才走过30余年的时光,但是已经成为引起国际上各大交......
改革开放以来中国经济经历了高速增长,股票市场随着经济发展逐渐趋于完整。纵观中国股市二十八年的发展,有高峰有低谷,经历了许多......
随着数字加密货币市场的快速发展,使得其风险识别和控制问题越显重要。尤其是投资者在经历数字加密货币市场的几次动荡后,关注的重......
本文基于Fisher效应,研究了商品房置业投资的通胀对冲能力。商品房是指在市场经济条件下,全部以市场价格出售。商品房由房地产开发......
收益率与波动率之间的关系(风险补偿)在金融资产定价和风险管理中至关重要,但二者之间的研究却一直没有定论.金融理论表明为正向关......
证券投资的最根本目的在于获取利益。但在投资过程中,收益总是伴随着风险。通常收益越高,风险越大,反之亦然。为了分散风险,投资者......
为应对气候变化,越来越多的国家和地区采取碳排放权交易的方式来达到减排二氧化碳的目的.中国建立区域排放交易机制是一种新的探索......
非线性时间序列模型被广泛地应用到各个领域,如金融学、计量经济学和生物学等。在本文中,我们研究了三类非线性时间序列模型:带趋......
研究中国资本市场的开放政策一直是一个重要的课题。自改革开放以来,中国不断深化市场化改革,采取了更加积极、更加开放的姿态融入......
基于GARCH类模型的VaR方法已被应用于诸多金融银行机构的风险研究,近年来受到了各学科的广泛关注。本文立足于利率风险度量,首先综......
简单来讲,波动率是基金收益率的方差。波动率越高,基金价格的波动越剧烈,基金收益率的不确定性就越强;波动率越低,基金价格的波动......
当今的世界正处于全球化的时代,无论是经济、文化还是政治都紧密联系、相互依存。随着移动互联网科技的不断发展,各种经济贸易更加......
经济全球化不可逆转,汇率越来越牵动一个国家的命脉。汇率及汇率的波动对我国经济发展、货币政策以及国际贸易、投资皆有重要的影......
为进一步扩大对外开放,推动形成全面开放新格局,亟待厘清人民币汇率变动和波动对出入境并购的作用机制.本文将人民币汇率、入境并......
中国股票市场的收益率存在尖峰厚尾和波动集群的特征,可以用GARCH模型簇予以刻画.该文在三种分布假设下(Normal,Student,和GED),研......
汇率的变化能反应本国与世界各国经济的互动，所以有效的掌握汇率的变动是做好外汇风险管理一项重要的工作。 本文回顾和总结了市......
本文首先扼要综述了金融机构信用风险管理的历史沿革，分析它的现状及发展趋势，重点介绍了当今国际上流行的三种信用风险管理的模型—......
该文通过样本直方图、箱线图发现中国上海股票市场和深圳股票市场日收益率的分布呈明显的"高峰厚尾"(Leptokurtic & Fat-tail)特征......
以往关于股份影响因素的研究多集中在公司的经营状况与发展前景.近年来更注重于资本市场微观结构对股价的影响作用:信息的不对称,......
ARCH(Autoregressive Conditional Heteroskedasicity)模型自1982年由Engle首先提出后,Bollerslev(1986)将其发展为GARCH.以后,GAR......
随着金融市场波动的日益加剧，有效控制金融市场风险成为国内外学者热衷的研究方向。针对学者们提出的波动模型，如何提高模型求解精度......
该文首先分析了加入WTO对中国外汇风险管理的影响,并介绍了VaR方法在国外各金融领域的应用情况,从而说明了现阶段在中国引进推广Va......
随着我国股票市场的快速发展,以基金为主的机构投资者逐渐发展壮大.由于市场中金融产品单一,中国机构投资者无法通过衍生工具规避......
学位
股指期货套期保值是管理股票市场系统性风险的重要手段，其核心是最优套期保值比率的确定；股指期货风险最小化套期保值可运用VaR方法......
本文以上证综指和深成分指数的日收益率为研究对象 ,应用 GARCH、TARCH模型理论 ,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对......
互联网货币基金自2013年以来呈现出快速增长态势,以余额宝为首的互联网宝宝类理财产品模式,打破了商业银行传统经营模式的垄断,对......
本文以沪深300股价指数为样本,以其交易数据作为样本数据,通过对股价收益率的研究,运用Python和EXCEL分析软件对股票对数收益率进......
本文用GARCH模型对粮棉油糖共10个品种现货价格波动性进行了分析.发现在整个农产品期货体系中,共有8个品种现货价格在期货推出之后......
本文应用GARCH系列模型,对我国黄金市场的波动状况进行实证研究.结果表明,GARCH(1,1)模型能很好的拟合我国黄金市场波动状况,验证......
Volatility of stock market plays an important role both in finance and economy. There are many literatures focusing on f......
金融机构管理的基础和核心是如何应对金融风险.风险价值(VaR)模型具有许多优点,已成为衡量金融风险的最重要工具之一.为了确定VaR......
2010年4月16日,以沪深300指数为标的的股指期货合约正式上市交易,标志着投资者能够通过做空股指期货进行套期保值从而实现对冲系统......
自从Black和Scholes在1976年开创性的提出了BS期权定价公式以来,期权定价理论得到了极大的发展,而在其后的研究中发展基于BS公式的......
【摘要】文章利用格兰杰因果检验法分析了金融危机中，沪深股市和世界其他股市之间的波动率溢出效应。结果表明上证综指和深证成指之......
【摘要】本文以沪深300指数期货中的IF1509合约为例，运用OLS模型与GARCH模型，对沪深300指数与股指期货合约IF1509进行套期保值，测算出......
文章基于传统的协整模型下的计套利方法,采用滑动更新数据的方法,即每一次平仓后,更新股票对的时间价格序列,重新进行建模。用更新......
本文选取上证综合指数、恒生指数、标准普尔指数日对数收益率序列数据,通过使用R语言软件进行数据特征分析以及正态性、平稳性检验......
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7......
本文首先介绍了VAR,然后选择2006年1月9日到2011年11月9日的上证指数为研究对象,对这些指数的涨跌幅度进行了基本的统计分析,发现......
交易时间、交易量和交易价格是市场交易者最容易观察到的交易信号,这些信号所传递的信息必然对交易者的交易策略和交易过程产生影......
