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多层分红策略下以FGM Copula为相依结构的风险模型

来源 :数学物理学报：A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：radcuijun

【摘 要】

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该文考虑了多层分红策略下相依的风险模型,用Farlie-Gumbel-Morgenstern（FGM）copula定义了索赔间隔时间和索赔额之间的相依结构,研究了Gerber-Shiu期望折扣罚金函数,导出了其所

【作 者】

：

杨龙 

【机 构】

：

广西省桂林市广西师范大学数学与统计学院

【出 处】

：

数学物理学报：A辑

【发表日期】

：

2015年5期

【关键词】

：

FGM COPULA 相依结构 GERBER-SHIU函数 多段分红策略 瑕疵更新方程 Dependence structure  Multi-layer di 

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该文考虑了多层分红策略下相依的风险模型,用Farlie-Gumbel-Morgenstern（FGM）copula定义了索赔间隔时间和索赔额之间的相依结构,研究了Gerber-Shiu期望折扣罚金函数,导出了其所满足的积分微分方程和瑕疵更新方程,并给出了它们的解析解.最后,以索赔额分布服从指数分布为例,给出了破产概率所满足的具体解.

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