瑕疵更新方程相关论文
1988年,著名精算学者盖博[H. U. Gerber, Mathematical fun with the compound binomial process, ASTIN Bulletin,18:161-168（1988......
破产理论是风险理论的重要课题之一。破产概率是破产理论中最重要的量化指标，此概率是指保险公司的盈余过程最终会低于0的概率。通......
现代风险理论在保险精算的领域中扮演着至关重要的角色,对风险理论进行的研究影响着保险行业的发展.其中,离散时间更新风险过程是......
离散时间风险模型的红利策略问题是保险精算文献中一个研究热点。作为复合二项模型的一种推广形式,复合马尔可夫二项模型因为具有......
风险理论是保险精算学的重要组成部分，其主要任务是针对保险实务建立一系列的风险模型，并对其数理分析.风险理论研究的大部分内容都......
风险理论是保险精算学的重要组成部分，而破产理论是风险理论的核心部分.破产理论的研究既有现实意义，又有理论意义.在一些单险种风险......
本文研究了一类具有相依结构的离散时间更新风险模型,通过索赔额与随机阈值的比较,风险过程在两个级别中相互转换.当索赔额小于阈......
该文考虑了带扰动的相依风险模型,并以一类广义的Farlie-Gumbel-Morgenstern copula定义了索赔额和索赔时间间隔之间的相依结构.首......
本文用相依的Erlang（2）风险模型模拟了保险公司的盈余过程，讨论了该模型在多段分红策略下的若干问题．首先，期望折扣罚金函数所满足的分......
在带有扰动的随机环境中，考虑保费率随索赔强度而变化的Cox风险模型，利用更新论证及随机分析的方法，得到了罚金函数的瑕疵更新方程、......
考虑保费随机收取的复合二项模型.得到了其Gerber-shiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且通过构造一个相关......
该文考虑了多层分红策略下相依的风险模型,用Farlie-Gumbel-Morgenstern（FGM）copula定义了索赔间隔时间和索赔额之间的相依结构,研究......
本文研究具有随机红利支付的复合马尔可夫二项模型，当保险公司的资本盈余为非负时则以一定的概率支付1个单位的红利。对于此类离散......
对支付红利的双险种复合二项模型，考虑当盈余大于或等于一个给定的非负红利界时保险公司以一定概率给股东分红的情形，利用更新理论，得......
对于复合二项风险模型,文中首先给出Cerber-Shiu贴现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程的解。通过选择适当的惩罚函数,给出了导致破产......
考虑保费随机的复合二项双险种模型,得到了其GerberGShiu折现罚金函数满足的递推公式,瑕疵更新方程及其渐近解,并且得到这个更新方......
金融风险理论是精算学的重要组成部分,迄今已有百年的历史.经典风险模型是由瑞典精算师Lundberg在其1903年的博士论文[77]中提出的......
