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文章对我国白糖期货合约的6个时间频率段的数据进行基于切比雪夫不等式的统计套利研究。通过协整建立两个月的数据之间的静态回归方程,利用切比雪夫不等式和夏普比率在回归残差的基础上构建套利阀值统计量,在利润最大化的前提下求得最优阀值,并利用最优阀值对样本外数据进行套利分析。
基于切比雪夫不等式的白糖高频数据统计套利
【摘 要】
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文章对我国白糖期货合约的6个时间频率段的数据进行基于切比雪夫不等式的统计套利研究。通过协整建立两个月的数据之间的静态回归方程,利用切比雪夫不等式和夏普比率在回归残
【机 构】
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桂林理工大学理学院广西矿业与环境科学实验中心
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2016年01期
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