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本文研究的主要问题是弗里德曼-萨维奇之谜,即为什么交易者在参与保险的同时,也参与赌博。本文在考察行为金融学对此问题解释的基础上,提出了修正的VNM效用函数;通过数学推导,得出了理性交易者既参加保险又购买彩票的结论,对科学地解释主流市场交易者的行为模式具有重要的理论启示。
对弗里德曼-萨维奇之谜的解释:兼论修正的VNM效用函数
【摘 要】
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本文研究的主要问题是弗里德曼-萨维奇之谜,即为什么交易者在参与保险的同时,也参与赌博。本文在考察行为金融学对此问题解释的基础上,提出了修正的VNM效用函数;通过数学推导
【机 构】
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天津科技大学金融研究所;
【出 处】
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浙江金融
【发表日期】
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2012年02期
【基金项目】
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国家自然基金《固定收益证券利率风险动态定价与对冲方法研究》项目号70471051
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