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在证券集收益率的协方差矩阵为非正定的情况下，通过建立收益率向量分量间的线性关系，给出了证券集的主成分集的概念。并在此基础上得出了证券集的主成分集、有效子集间的相关定理。
证券组合的主成分集和有效子集
【摘 要】
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在证券集收益率的协方差矩阵为非正定的情况下，通过建立收益率向量分量间的线性关系，给出了证券集的主成分集的概念。并在此基础上得出了证券集的主成分集、有效子集间的相关定
【机 构】
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嘉兴学院信息工程学院
【出 处】
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浙江教育学院学报
【发表日期】
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2004年1期
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