有效子集相关论文
在该文中,我们将先从资产筛选和有效子集的角度,重述在二阶随机占优标准下和均值-方差标准下如何导出判定有效子集的充要条件.我们......
开始于1952年的Markowitz证券组合理论是现代金融经济学的起点.在其投资组合理论中,Markowitz把证券收益率的方差作为证券收益风险......
本文主要对证券投资有效边界进行了研究，第一章介绍了最小方差集的概念及其性质，给出了获得有效子集的条件。第二章介绍了有效边界的......
从50年代初马科维茨提出证券组合理论开始，金融学进入了定量分析的阶段，这可以看作是金融数学的开端。后来，经过夏普、米勒、莫顿、修......
本文在奇异协方差阵下研究了证券组合有效子集的统计推断,得到了有效子集的一些新的判定条件,并导出了相应的检验统计量及其渐近性......
本文引进证券组合选择的有效子集概念． 有效子集可取代原有的基本证券集来生成Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ有效组合前沿．本文给出一个证券集的子集是全集的有效......
证券组合选择的有效子集是指它可取代原有的基本证券集来生成Markowitz有效组合前沿.本文给出一个证券集的子集在不允许卖空的条件......
本文在对证券组合选择有效子集的分类基础上,给出一个证券组合选择有效子集的搜索方法-逐个别法,并证明了它的有效性.......
1 问题的提出如用系统论的语言来说,一个钢铁企业就是一个复杂的动态大系统,它是由若干个子系统所组成的.经常对系统的发展状况进......
Szego曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集，本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解，给出了证券组合有效子集的一个等价定义，并......
在证券集收益率的协方差矩阵为非正定的情况下，通过建立收益率向量分量间的线性关系，给出了证券集的主成分集的概念。并在此基础上得......
本文通过引入证券价格,讨论一般证券集组合前沿的分类,并据此直接证明判定某个证券子集是全集的有效子集的一个充要条件.......
本文在考虑交易费用的基础上，建立了证券组合选择模型，进而分析了交易费用对证券组合的有效子集的影响，并给出了证券集的一个子集为其......
考虑到资产组合有效子集的渐近检验方法通常只适用于大样本情形,为了提高在有限样本和小样本情形下有效子集判定的准确性和稳定性,......
投资组合协方差矩阵的正定性向来被研究人员所默认,从而对于非正定的情形研究不多.本文对协方差矩阵的性质进行了研究,证明了协方......
