【摘 要】
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以上证国债指数日收益率作为研究对象，构造GARcH族模型识别收益波动特征；通过计算上证国债日对数收益率在险价值，测度国债市场的风险。结果表明，AR—GARCH（2，2）模型在测度上证国债指
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以上证国债指数日收益率作为研究对象，构造GARcH族模型识别收益波动特征；通过计算上证国债日对数收益率在险价值，测度国债市场的风险。结果表明，AR—GARCH（2，2）模型在测度上证国债指数日对数收益率风险时表现良好，上证国债指数对数收益率序列具有集聚性和杠杆效应。据此，对国债市场投资的策略选择提出了相关建议。
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