带交易费的多资产期权定价模型及数值解法

来源 :徐州师范大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：taobaowang1312

【摘要】

：

研究了考虑交易成本的多资产期权定价问题.首先运用证券组合技术和无套利原理将Hoggard-Whalley-Wil-mott模型推广为多资产的情形;而后以极大期权为例,运用变量替换对模型进

【作者】

：

黎伟周圣武

【机构】

：

中国矿业大学理学院

【出处】

：

徐州师范大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2011年2期

【关键词】

：

多资产期权交易费无套利原理显式差分格式 multi-asset option transaction cost no-arbitrage principl

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研究了考虑交易成本的多资产期权定价问题.首先运用证券组合技术和无套利原理将Hoggard-Whalley-Wil-mott模型推广为多资产的情形;而后以极大期权为例,运用变量替换对模型进行简化,构建出该模型的一种显式差分格式;最后通过数值算例验证该格式的稳定性与收敛性,同时讨论了初始价格及交易费系数对期权价格的影响.

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