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本文研究了允许卖空的离散时间金融市场,在有风险控制和无风险的条件下,当每一周期的收益向量相互独立(可不同分布)时,分别得到关于log-最优资产组合的几个性质.
允许卖空的log—最优资产组合投资模型
【摘 要】
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本文研究了允许卖空的离散时间金融市场,在有风险控制和无风险的条件下,当每一周期的收益向量相互独立(可不同分布)时,分别得到关于log-最优资产组合的几个性质.
【机 构】
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华东师范大学统计系,湖北大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2002年2期
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