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从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在两种厚尾分布假设下对我国开放式基金的市场风险进行了实证分析。研究结果表明,基于广义误差分布的VaR-EGARCH模型能相对较好地刻画开放式基金的统计特征与市场风险。
基于VaR-GARCH模型的我国开放式基金风险实证研究
【摘 要】
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从收益的波动性与分布出发,组建起计算时变风险价值的VaR-GARCH模型族,并应用该模型族在两种厚尾分布假设下对我国开放式基金的市场风险进行了实证分析。研究结果表明,基于广
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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内蒙古农业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2007年03期
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