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[学位论文] 作者：丁新觉,,
来源： 年份：2009
流动性是指以较小的成本迅速完成大笔交易的能力,然而股票市场的流动性并不是当然存在的,流动性随着市场环境随时变化,投资者有可能面临市场流动性不足而无法交易或者交易成...
[期刊论文] 作者：丁新觉,,
来源：现代商贸工业 年份：2009
选取了三种不同的Copula函数,采用极大似然法估计得出相应的参数,并确定Clayton函数为最适合描述股票市场风险与流动性风险相依结构的函数,同时也说明股票市场风险与流动性风...
[期刊论文] 作者：丁新觉,
来源：现代商贸工业 年份：2009
摘 要:选取了三种不同的Copula函数,采用极大似然法估计得出相应的参数,并确定Clayton函数为最适合描述股票市场风险与流动性风险相依结构的函数,同时也说明股票市场风险与流动性风险的相关模式具有非对称性,下尾的相关性强于上尾的相关性。 关键词:Copula函......
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