搜索筛选:
搜索耗时0.0856秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 98 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：邹捷中,
来源：韶关大学学报(社会科学版) 年份：2000
本文在余靖几十首重视理趣的诗歌中 ,分析其“即事明理 ,寓理于事” ;“情凝理合 ,理趣交辉”的艺术手法 ,从而显现宋唐诗歌的不同特色...
[期刊论文] 作者：邹捷中,,
来源：韶关师专学报 年份：1988
【正】 张九龄是历史上江南籍的第一个宰相,是开创岭南一代诗风的著名诗人。他的诗作被收入《曲江集》的有二百三十首。在他的诗作中,咏怀诗约占他的全部诗作一半多。正是这...
[期刊论文] 作者：邹捷中,
来源：长沙铁道学院学报 年份：2004
陈安岳博士访问我院７月３０日至８月４日，英国格林威治大学陈安岳博士应邀来我院访问．陈安岳博士１９７０年毕业于北京大学数学系，１９７８年考入我院攻读硕士学位，师从著名数学家侯振挺教授，毕业后在北方交......
[期刊论文] 作者：王国强,邹捷中,
来源：河北工业大学学报 年份：2009
大多数文献是在全局或局部Lipschitz条件下讨论随机微分方程的精确解与数值解间的收敛,有时全局或局部Lipschitz条件也显得较为苛刻,许多随机微分方程的漂移系数及扩散系数并...
[期刊论文] 作者：邹捷中,梁友,
来源：铁道科学与工程学报 年份：2006
应用动态规划向后归纳法和贝叶斯方法，研究了一类特殊单臂Bandit报酬过程的最优决策问题。在这个模型中，未知Bandit过程是抽样时间间隔服从负指数分布，抽样值服从Erlang（2）分布，允......
[期刊论文] 作者：胡建华,邹捷中,
来源：长沙铁道学院学报 年份：1998
讨论了在交易成本为投资量的线性函数，及市场投资者承受风险随投资量变化的证券组合收益率最优化问题的分式规划模型，并把求解分式规划转化为求解一目标函数为线性函数简单的反......
[期刊论文] 作者：廖晨曦,邹捷中,,
来源：齐齐哈尔大学学报 年份：2008
可转换债券价值由债券部分和期权部分组成。在不考虑赎回和回售等附加条款的情况下,其期权部分可看作为一种美式看涨期权。在已知可转债的定价后,在对数效用函数下,利用一般...
[期刊论文] 作者：罗琰,邹捷中,
来源：数学理论与应用 年份：2004
本文研究了一类离散双险种风险模型，其中一类险种的索赔到达为泊松随机序列，另一类险种的索赔到达为二项随机序列．得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式．...
[期刊论文] 作者：陈茜,邹捷中,
来源：数学理论与应用 年份：2004
论文将索赔到达点过程由Poisson点过程推广为由马氏链的跳跃点形成的点过程，保费收取由净收入随机确定，我们得到破产概率ψ（u)及条件破产概率φi(u)满足的积分方程．...
[期刊论文] 作者：陈超,邹捷中,
来源：数学理论与应用 年份：1999
本文用概率论的基本方法结合矩阵表示上的置换方法，证明了三维随机 Ｓｉｅｒｐｉｎｓｋｉ地毯随着保留概率从０到１变化，过程组态经历几个不同的相位，并求出各相位间的临界概率或给出其范围．......
[期刊论文] 作者：陈超,邹捷中,
来源：经济数学 年份：2000
本文讨论了一种新型期权－下降敲出买入期权定价问题。建立了由Ｐｏｓｓｉｏｎ跳－扩散过程驱动下的股票价格行为模型。在此模型下，推导出一种欧式下降敲出买入期权的定价公式。......
[期刊论文] 作者：刘凯,邹捷中,
来源：数学进展 年份：2000
在本文中，我们对Hilbert空间中随机发展方程的渐近稳定性问题的最新进展作一综述。...
[期刊论文] 作者：颜飞,邹捷中,
来源：数学理论与应用 年份：2006
期权定价的保险精算方法Mogens Bladt和Hina Hviid Rydberg于1998年首次提出，由于无任何市场假设，所以它不光对无套利、均衡、完备的市场有效．且对有套利、非均衡、不完备的市场...
[期刊论文] 作者：戴永隆,邹捷中,
来源：应用概率统计 年份：1990
...
[期刊论文] 作者：戴永隆,邹捷中,
来源：应用概率统计 年份：1990
以y记全体标准P-函数,对u>0,令 y(x)=P(∈y:q,0...
[期刊论文] 作者：戴永隆,邹捷中,
来源：应用概率统计 年份：1990
定理设D_n-(P_n,u_n,M,q_n,m_n,λ_n,)是D序列.如果({0})【1则M≤1/e....
[期刊论文] 作者：陈超,邹捷中,,
来源：数学的实践与认识 年份：2004
讨论了具有随机波动率的未定权益定价问题,建立了两状态波动率的股票价格行为模型,在股票价格过程是连续过程、跳风险不可定价的假设下,推导出未定权益的定价公式....
[期刊论文] 作者：唐立,邹捷中,,
来源：系统科学与数学 年份：2003
本文运用布朗运动,对概率算法中的一个关键公式给予了理论上的证明,并对三维Dirichlet问题提出了概率算法....
[期刊论文] 作者：陈超;邹捷中,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2000
...
[期刊论文] 作者：刘慧媛,邹捷中,,
来源：数学理论与应用 年份：2006
本文以上证综指的日收益率为研究对象，运用GARCH模型簇分析上海股市日收益率波动的条件异方差性，计算每天的VaR值，实证研究表明，GARCH模型的VaR计算方法对我国股市风险的管理有较......
相关搜索：
