搜索筛选:
搜索耗时0.0949秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 34 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：郭精军,,
来源：华中科技大学 年份：2004
近年来,由于分式布朗运动自身自相似性等有趣的特点,被广泛的应用到许多科学领域,因而分式布朗运动的研究成为当前随机分析及其相关领域中的热门之一.但当Hurst参数H≠(?)时,...
[期刊论文] 作者：郭精军,,
来源：甘肃联合大学学报(自然科学版) 年份：2013
在分析我国目前"统计学"教学现状以及存在问题的基础上,探讨了经济与管理类专业"统计学"课程教学中如何实施教学改革、提高教学效果的问题.研究结果和教学实践表明,改变教学...
[期刊论文] 作者：郭精军,
来源：应用概率统计 年份：2014
本文在经典白噪声分析框架下,研究分数布朗运动局部时的存在性与混沌分解.我们用白噪声分析方法证明d维1个参数的分数布朗运动的局部时是一个Hida广义泛函.在一定的条件下,该...
[学位论文] 作者：郭精军,
来源：西北师范大学 年份：2006
本文利用向量值矩，讨论了广义算子及其若干应用.主要结果如下： 一.对经典白噪声分析框架下的广义算子给出向量值矩的定义，然后建立了相应的矩刻画定理. 二.应用经典白噪声......
[期刊论文] 作者：孙景云,郭精军,
来源：运筹学学报 年份：2020
考虑了随机利率环境下基于连续时间的动态最优资产配置问题。假设市场利率满足一个均值回复的随机过程,且金融市场由一个零息债券和两个价格受到共同冲击的相依性风险资产所...
[期刊论文] 作者：郭精军,田婧,,
来源：兰州商学院学报 年份：2014
金融市场风险度量在金融风险度量乃至于整个金融风险管理过程中都具有十分重要的地位。本文基于2013年至2014年上证指数的收盘数据,通过对分式布朗运动驱动的随机微分方程进...
[期刊论文] 作者：刘恒,郭精军,
来源：统计与决策 年份：2020
协方差矩阵及其逆矩阵的估计研究在通信工程、金融等领域中有着重要的应用价值。文章将样本协方差矩阵与其锥形(Tapering)矩阵进行凸线性组合,用交叉验证的方法研究了高维数...
[期刊论文] 作者：高海燕,郭精军,
来源：应用数学 年份：2015
本文讨论一类体积填充趋化模型（＊）的不稳定常数平衡解附近的非线性动力学性态.研究表明{Ut=（d1U-χU（1-U/γ）V）,（＊）Vt=d22V＋U-V,对任意给定的一般初始扰动δ,在以lnδ-1为阶的时......
[期刊论文] 作者：张权,郭精军,
来源：青年与社会：下 年份：2015
在多元价值观下，深入了解当代大学生的信仰现状，对进一步加强和确立大学生的马克思主义信仰教育有着重要的现实意义，对践行社会主义核心价值观具有重要的理论意义。基于此，对甘肃......
[期刊论文] 作者：丁毅,郭精军,
来源：数学物理学报:A辑 年份：2021
考虑到经典的Black-Scholes(B-S)期权定价模型不能描述金融资产价格常值周期性、长相依性等特征,因此采用时变混合分数布朗运动描述金融资产价格的变动,并且对亚式期权定价时也考虑了交易费用.运用自融资Delta对冲策略得出了在离散情形下几何平均亚式看涨期权价......
[期刊论文] 作者：安翔,郭精军,
来源：应用数学 年份：2021
本文建立混合次分数布朗运动下带红利的永久美式回望期权的定价模型.首先,利用?-对冲原理得到该期权价格所满足的偏微分方程及其边界条件.然后,运用变量代换法求解该偏微分方程,从而获得了混合次分数布朗运动下,永久美式回望期权价格的闭式解与最优实施边界.最......
[期刊论文] 作者：丁毅,郭精军,
来源：西南师范大学学报：自然科学版 年份：2021
考虑到经典的Black-Scholes(B-S)期权定价模型不能描述资产价格的长相依性和跳跃现象,用混合高斯和带跳模型描述标的资产价格的变动过程.首先,得到了几何平均亚式幂期权价格所满足的数学模型.其次,分别获得了几何平均亚式看涨和看跌幂期权的定价公式.最后,讨论......
[期刊论文] 作者：安翔,郭精军,
来源：山东大学学报（理学版） 年份：2022
基于混合次分数布朗运动和Poisson过程,建立了具有交易费用的欧式回望期权定价模型.首先,利用Δ-对冲原理得到了该期权价格所满足的非线性偏微分方程,并通过构造Crank-Nicolson格式求得其数值解.然后,验证了该数值解的有效性,并讨论了交易费用、波动率与无风险......
[期刊论文] 作者：郭精军,彭波,
来源：应用数学学报 年份：2022
考虑带交易费用和跳环境,利用混合次分数布朗运动建立了欧式期权定价模型.首先,利用Delta对冲策略,获得了欧式看涨期权所满足的随机偏微分方程.其次,使用自融资策略分别得到欧式看涨,看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式.最后,分别采用“上证指数”,“市北B股”......
[期刊论文] 作者：郭精军, 程志勇,,
来源：应用数学 年份：2018
本文建立混合高斯模型下支付连续红利的永久美式期权定价模型.利用自融资策略和分数伊藤公式,得到永久美式期权价值所满足的偏微分方程.其次,由永久美式期权的实施条件与看涨...
[期刊论文] 作者：郭精军,王才士,
来源：甘肃科学学报 年份：2008
讨论了B-值广义泛函意义下的量子随机Cable方程，给出了解的唯一性定理．...
[期刊论文] 作者：郭精军,张亚芳,,
来源：应用数学 年份：2017
本文对经典的B-S模型的假设条件进行放松,在假定利率为随机波动情况下对欧式期权定价进行讨论.作为利率的载体,本文首先对零息票债券进行定价,得出利率风险的市场价格的含义....
[期刊论文] 作者：郭精军,宋彦玲,
来源：应用概率统计 年份：2020
由布朗运动驱动的期权定价模型是最为经典的模型,但该模型不能准确地描述资产价格的长相依性和短时间的不变性.本文提出了时间变换下的次分数布朗运动支付红利期权定价模型....
[期刊论文] 作者：郭精军,李楚进,
来源：数学物理学报：B辑英文版 年份：2017
在这篇文章，我们学习二独立 d 维的部分 Ornstein-Uhlenbeck 过程 X H 1 t 和 X H 2...
[期刊论文] 作者：郭精军,肖艳萍,
来源：河西学院学报 年份：2005
本文引入一个新的集类-ω类,并利用它给出了一些相关的结论....
相关搜索：
