搜索筛选:
搜索耗时0.1046秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 12 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：金登贵,
来源：江西广播电视大学学报 年份：2004
通过对上海证券市场上市公司的实证分析可见,截止2001年,市盈率效应在我国呈现出与国外成熟市场截然相反的现象,高市盈率投资组合比低市盈率投资组合具有更高的利润。自2002...
[期刊论文] 作者：金登贵,
来源：统计与决策 年份：2005
对行业指数间关系的深入研究,对投资者进行资产配置具有十分重要的指导意义,因此,本文试图运用Johnson多变量协整检验及误差修正模型探询上海证券市场行业指数间的长期均衡关...
[期刊论文] 作者：金登贵,
来源：统计与决策 年份：2005
国内在对高频数据的统计特征方面的研究还不多,而且基本上集中于对综合指数的数据特征的实证.本文对上海交易所交易的上市公司的高频数据形态特征进行了分析,并与国际成熟市...
[期刊论文] 作者：金登贵,
来源：企业经济 年份：2005
我国证券业经过十几年的快速发展,经历了从无到有、从空白到粗具规模的发展过程,发生了质的飞跃.但是,由于特殊的生成机制以及发展时间较短,国内证券公司在法人治理结构的建...
[期刊论文] 作者：金登贵,
来源：江西广播电视大学学报 年份：2005
在讨论金融高频数据如何应用的同时,对数据本身的统计特征不容忽视.因为统计特征不仅是认识数据的基本依据,也是正确使用数据的首要前提.与传统的低频率数据(如每日收盘价、...
[学位论文] 作者：金登贵,
来源：江西财经大学 年份：2000
该文分析了现阶段制约投资基金的主要因素,提出相应的对策,希望能对加快中国投资基金的发展,尽自己的绵薄之力....
[学位论文] 作者：金登贵,
来源：上海财经大学 年份：2005
金融高频数据的取得及相关研究的进展，为更好地理解金融市场的微观结构开辟了一条新的途径。国外学者对金融高频数据的研究已经有了一定成果，及早开展这方面的研究，必将对我国金......
[学位论文] 作者：金登贵,
来源：上海交通大学 年份：2007
本文从股指期货的套期保值、定价与套利以及投机三个方面进行了深入的理论研究与实证检验。 第一章(股指期货的套期保值)包括：套期保值的种类、套期保值方法、套期保值实证...
[期刊论文] 作者：金登贵,红农,
来源：江西广播电视大学学报 年份：2004
通过对上海证券市场上市公司的实证分析可见,截止 2001年,市盈率效应在我国呈现出与国外成熟市场截然相反的现象,高市盈率投资组合比低市盈率投资组合具有更高的利润.自 2002...
[期刊论文] 作者：徐国祥,金登贵,
来源：财经研究 年份：2006
扩展的ACD模型是金融高频数据分析的一种重要方法。根据Hentschel(1995)关于建立非对称GARCH模型家族的方法,原始自回归条件期间模型(Autoregres-sive Conditional Duration,...
[期刊论文] 作者：徐国祥, 金登贵,,
来源：统计研究 年份：2007
目前关于ACD的实证研究已经十分丰富,却很少有人把注意力放在ACD及其扩展模型设定的检验上,本文采用的D检验就是通过衡量残差密度函数的参数和非参数估计值之间的紧密程度,来...
[期刊论文] 作者：刘竞斌,金登贵,
来源：青海金融 年份：1999
...
相关搜索：
