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分布不确定相关论文

基于谱风险测度的资产定价问题

对于金融风险,理论界与实务界分别提出诸如VaR、CVaR、一致性风险度量等风险度量模型,并将其运用到资产配置和定价两大核心问题研......

学位

谱风险投资组合资产定价分布不确定鲁棒优化

分布不确定下的风险对冲策略及其效用

为避免参数法和半参数法的事前模型设定偏误和参数估计误差,本文引入无需做事前分布假设的非参数核估计法对VaR和CVaR进行估计,并......

期刊

风险对冲期望效用分布不确定核估计

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